В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и 1.1776 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло. По этой причине я остался без покупок евро. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индексу цен на импорт Германии ожидаемо не оказали никакого воздействия на покупателей евро, которые продолжили толкать рынок вверх. Но во второй половине дня все может очень быстро измениться из-за ожидаемой фундаментальной статистики по США. Выходят отчеты по изменению объема ВВП США за третий квартал этого года, основному индексу личных потребительских расходов, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменению объема промышленного производства. Вишенкой на торте станет индикатор потребительской уверенности. Давление на пару вернется только в случае, если все эти данные существенным образом превзойдут прогнозы экономистов. При таком сценарии рассчитывать на проявление покупателей собираюсь в районе поддержки 1.1776. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1803, выступающему месячным максимумом. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1840. Самой дальней целью будет уровень 1.1882, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1776, падение пары усилится, что приведет к более крупному уровню 1.1754. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1729 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вообще ничего не предпринимают для остановки бычьего рынка, так что с короткими позициями сегодня будьте осторожны. В случае слабой статистики по ВВП США давление на доллар только увеличится, что приведет к рывку пары в район 1.1803. Там ожидаю первого проявления медведей. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1776. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1754, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1729, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1803, а все пока к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1840. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1882 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1745.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;